Полный курс подготовки к сертификации Financial Risk Manager (FRM) от GARP — Part I и Part II. Вы изучите основы риск-менеджмента, количественные методы (probability, statistics, Monte Carlo simulation), рыночный риск (VaR, Expected Shortfall, Greeks, volatility modeling), кредитный риск (default probability, credit ratings, CDS, counterparty risk), операционный риск (AMA, loss distribution, scenario analysis), риск-менеджмент в инвестициях (portfolio theory, hedge funds, fixed income), stress testing и reverse stress testing, регулирование (Basel III/IV, CRR, CRD). Курс включает mock-экзамены и разбор 2000+ практических вопросов.